Wer sich mit dem Asset-Management beschäftigt, kommt an der Mathematik nicht vorbei. In diesem Trainingsbuch stellen Ingo Hoffmann und Christoph J. Börner genau die Aufgaben vor, die Studierende beherrschen müssen. Kurzum: Die ideale Vorbereitung auf Prüfung und Praxis - mit kommentierten Lösungen, Hinweisen auf potenzielle Fehlerquellen, Klausuraufgaben und Formelsammlung.

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Vorwort Bearbeitungshinweise I Aufgaben und Fallstudien 1 Wertpapiere 2 Ertrag-Risiko-Profil 3 Portfolioanalyse 4 Das Capital Asset Pricing Model – CAPM 5 Black-Litterman 6 Risikobewertung 7 Derivate und Absicherungsstrategien II Kommentierte Lösungen 8 Wertpapiere 9 Ertrag-Risiko-Profil 10 Portfolioanalyse 11 Das Capital Asset Pricing Model – CAPM 12 Black-Litterman 13 Risikobewertung 14 Derivate und Absicherungsstrategien III Übungsklausuren 15 Klausur 1 15.1 Klausuraufgaben 15.2 Kommentierte Lösungen 16 Klausur 2 16.1 Klausuraufgaben 16.2 Kommentierte Lösungen IV Formelsammlung Anleihen Diskontfaktor Zerobond Kuponanleihe Duration Zusammenhang der Durationen Konvexität Forward-Sätze Statistik Stichprobenmittelwert Stichprobenvarianz Stichprobenstandardabweichung Stichprobenkovarianz Stichprobenkorrelation Portfoliotheorie Grundgleichungen der Portfoliotheorie Nebenbedingungsfunktion – Kapitalerhalt Minimum-Varianz-Portfolio CAPM Sharpe-Quotient Kapitalmarktlinie Charakteristische Linie Beta-Faktor Wertpapierlinie Jensen-Alpha Derivate Black-Scholes-Merton Differentialgleichung Forward-Kontrakt Option Symbolverzeichnis Literaturverzeichnis Stichwortverzeichnis Abbildungsverzeichnis Tabellenverzeichnis