Bibliografische Daten
ISBN/EAN: 9783824470112
Sprache: Deutsch
Umfang: xi, 144 S., 3 s/w Illustr., 144 S. 3 Abb.
Format (T/L/B): 1 x 21 x 14.7 cm
Einband: kartoniertes Buch
Beschreibung
Klaus Ripper setzt verschiedene neuronale Netze in Bezug zu statistischen Verfahren und stellt zwei Netzwerkmodelle vor, die für das Portfolio-Management entwickelt worden sind.
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Hersteller:
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Autorenportrait
InhaltsangabeGrundlagen neuronaler Netze - Gleichgewichtsmodelle der Finanzwirtschaft - Neuronale Netze und statistische Funktionsanpassung - Neuronale Netze zur volkswirtschaftlichen Zeitreihenprognose - Neuronale Netze zur Renditeschätzung von Aktien nach dem CAPM-Kapitalmarktmodell - Schätzung der Volatilität mit neuronalen Netzen - Statistische Analyse des Zinsprozessrisikos von Anleihen und zinsderivaten Wertpapieren
